Juan Manuel Vilar Fernández

• Artículos de revistas (26)
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• Artículos de revistas

  • Seleccionado

    Estimación no paramétrica de la probabilidad de mora en riesgo de crédito

    Rebeca Pelaez Suarez , Ricardo Cao Abad (dir.) , Juan Manuel Vilar Fernández (dir.)

    BEIO, Boletín de Estadística e Investigación Operativa, ISSN 1889-3805, Vol. 39, Nº. 2, 2023, págs. 67-72

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  • Seleccionado

    Nonparametric estimation of the probability of default with double smoothing

    Rebeca Pelaez Suarez , Ricardo Cao Abad , Juan Manuel Vilar Fernández

    Sort: Statistics and Operations Research Transactions, ISSN 1696-2281, Vol. 45, Nº. 2, 2021, págs. 93-120

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  • Seleccionado

    Probability of default estimation in credit risk using a nonparametric approach

    Rebeca Pelaez Suarez , Ricardo Cao Abad , Juan Manuel Vilar Fernández

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 30, Nº. 2, 2021, págs. 383-405

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  • Seleccionado

    Correction to:: Probability of default estimation in credit risk using a nonparametric approach

    Rebeca Pelaez Suarez , Ricardo Cao Abad , Juan Manuel Vilar Fernández

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 30, Nº. 2, 2021, págs. 406-406

    
  • Seleccionado

    O sector da construción en Galicia: responsabilidade social empresarial e resultados financeiros

    Juan Manuel Vilar Fernández, Jaime Fe, Alejandro M. Vasallo Rapela

    Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, ISSN-e 2255-5951, ISSN 1132-2799, Vol. 28, Nº. 1, 2019, págs. 40-56

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  • Seleccionado

    Bootstrap in semi-functional partial linear regression under dependence

    Germán Aneiros Pérez , Paula Raña Míguez, Philippe Vieu , Juan Manuel Vilar Fernández

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 27, Nº. 3, 2018, págs. 659-679

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  • Seleccionado

    Using robust FPCA to identify outliers in functional time series, with applications to the electricity market

    Juan Manuel Vilar Fernández, Paula Raña Míguez, Germán Aneiros Pérez

    Sort: Statistics and Operations Research Transactions, ISSN 1696-2281, Vol. 40, Nº. 2, 2016, págs. 321-348

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  • Seleccionado

    Classifying Time Series Data: a Nonparametric Approach

    Juan Manuel Vilar Fernández, José Vilar , Sonia Pértega Díaz

    Journal of classification, ISSN 0176-4268, Vol. 26, Nº 1, 2009, págs. 3-28

    
  • Seleccionado

    Modelling consumer credit risk via survival analysis

    Ricardo Cao Abad , Juan Manuel Vilar Fernández, Andrés Devia Rivera

    Sort: Statistics and Operations Research Transactions, ISSN 1696-2281, Vol. 33, Nº. 1, 2009, págs. 3-30

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    AG.LOSS.: predicción en modelos de pérdida agregada

    Ricardo Cao Abad , Carlos Vilar, Juan Manuel Vilar Fernández

    Gerencia de riesgos y seguros, ISSN 0213-4314, Año 24, Nº. 99, 2007, págs. 23-41

    
  • Seleccionado

    Bootstrap tests for nonparametric comparison of regression curves with dependent errors

    José Vilar , Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 16, Nº. 1, 2007, págs. 123-144

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    Bancos e caixas de aforros: modelización da marxe de beneficio por regresión múltiple : análise comparativa

    Alejandro M. Vasallo Rapela, Juan Manuel Vilar Fernández

    Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, ISSN-e 2255-5951, ISSN 1132-2799, Vol. 15, Nº. 2, 2006, págs. 203-226

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  • Seleccionado

    Local Polynomial Regression Smoothers with AR-error Structure

    Mario Francisco-Fernández , Juan Manuel Vilar Fernández

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 11, Nº. 2, 2002, págs. 439-464

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  • Seleccionado

    Recursive local polynomial regression under dependence conditions

    Juan Manuel Vilar Fernández, José Vilar

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 9, Nº. 1, 2000, págs. 209-232

    
  • Seleccionado

    Test de bondad de ajuste del modelo lineal general bajo correlación serial de los errores

    Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga

    Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, ISSN 0210-8054, Vol. 18, Nº. 3, 1994, págs. 337-368

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  • Seleccionado

    Estimación no paramétrica, recursiva, de curvas

    José Vilar , Juan Manuel Vilar Fernández

    Estadística española, ISSN 0014-1151, Nº 134, 1993, págs. 579-616

    
  • Seleccionado

    Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios

    José Vilar , Juan Manuel Vilar Fernández

    Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, ISSN 0210-8054, Vol. 17, Nº. 1, 1993, págs. 3-32

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  • Seleccionado

    Contrastes de hipótesis paramétricas usando estimadores no paramétricos en los modelos de regresión

    Wenceslao González Manteiga , Luis Alberto Ramil Novo, Juan Manuel Vilar Fernández

    Cuadernos aragoneses de economía, ISSN 0211-0865, ISSN-e 2603-929X, Vol. 2, Nº 1-2, 1992, págs. 13-39

    
  • Seleccionado

    A local cross-validation algorithm under dependence

    Alejandro Quintela del Río , Juan Manuel Vilar Fernández

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 1, Nº. 1, 1992, págs. 123-215

    
  • Seleccionado

    Estimación no paramétrica de la función de distribución

    Juan Manuel Vilar Fernández

    Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, ISSN 0210-8054, Vol. 15, Nº. 1, 1991, págs. 3-20

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  • Seleccionado

    Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia

    Alejandro Quintela del Río , Juan Manuel Vilar Fernández

    Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, ISSN 0210-8054, Vol. 15, Nº. 1, 1991, págs. 21-45

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  • Seleccionado

    Consistencia de un estimador no paramétrico, recursivo, de la regresión bajo condiciones generales

    Juan Manuel Vilar Fernández

    Trabajos de estadística, ISSN 0213-8190, Vol. 6, Nº. 2, 1991, págs. 11-31

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  • Seleccionado

    Estimación recursiva de los parámetros de un proceso AR (1), a partir de estimaciones no paramétricas previas

    Juan Manuel Vilar Fernández

    Estadística española, ISSN 0014-1151, Nº 125, 1990, págs. 569-586

    
  • Seleccionado

    Estimación recursiva, tipo núcleo, de la función de autorregresión para datos dependientes

    Juan Manuel Vilar Fernández

    Estadística española, ISSN 0014-1151, Nº 121, 1989, págs. 207-226

    
  • Seleccionado

    Estimación no paramétrica de curvas notables para datos dependientes

    Juan Manuel Vilar Fernández

    Trabajos de estadística, ISSN 0213-8190, Vol. 4, Nº. 2, 1989, págs. 69-88

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  • Seleccionado

    Una clase de estimadores para los parámetros de un proceso AR(1), obtenidos a partir de estimaciones no paramétricas previas

    Wenceslao González Manteiga , Juan Manuel Vilar Fernández

    Trabajos de estadística, ISSN 0213-8190, Vol. 2, Nº. 2, 1987, págs. 55-70

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• Colaboraciones en obras colectivas

  • Seleccionado

    Nonparametric estimation of the probability of default in credit risk

    Rebeca Pelaez Suarez , Ricardo Cao Abad , Juan Manuel Vilar Fernández

    XIV Congreso Galego de Estatistica e Investigación de Operacions: libro de actas Vigo, 24-26 de outubro de 2019, 2019, ISBN 978-84-09-15581-1, págs. 159-162

    
  • Seleccionado

    Functional prediction with Applications to the Electricity Market

    Paula Raña Míguez, Juan Manuel Vilar Fernández, Germán Aneiros Pérez

    XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. Actas / María José Ginzo Villamayor (ed. lit.), José María Alonso Meijide (ed. lit.) , Luis Alberto Ramil Novo (ed. lit.), 2015, ISBN 978-84-8192-522-7, págs. 121-122

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  • Seleccionado

    Predicción funcional en el mercado eléctrico español

    Juan Manuel Vilar Fernández, Paula Raña Míguez, Germán Aneiros Pérez

    XXXV Congreso Nacional SEIO: IX Jornadas de Estadística Pública : Universidad Pública de Navarra, Pamplona, del 26 al 29 de mayo de 2015 / María Dolores Ugarte Martínez (dir.) , Ana Fernández Militino (dir.) , Gilmar Santafe Patiño (dir.), 2015, ISBN 978-84-606-7906-6, págs. 107-107

    
  • Seleccionado

    Métodos para detectar atípicos funcionales bajo dependencia

    Paula Raña Míguez, Juan Manuel Vilar Fernández, Germán Aneiros Pérez

    XXXIV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, VIII Jornadas de Estadística Pública: SEIO 2013. Universitat Jaume I, Castellón, septiembre 2013. Libro de actas / coord. por Jorge Mateu Mahiques , 2013, ISBN 978-84-8021-957-0, pág. 126

    
  • Seleccionado

    Aplicacion para detectar atipicos funcionales en procesos productivos.

    Mónica Rodríguez García-Risco, Ruben Fernandez, Juan Manuel Vilar Fernández

    X Congreso SGAPEIO, Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Pazo de Congresos e Exposicións, Pontevedra, 3, 4 y 5 de novembro de 2011, 2011, ISBN 978-84-938642-2-4

    
  • Seleccionado

    Applications of survival analysis to credit risk modelling

    Ricardo Cao Abad , Andrés Devia Rivera, Juan Manuel Vilar Fernández

    XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1

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  • Seleccionado

    Comparación no paramétrica de curvas de regresión con errores dependientes: Un test bootstrap

    José Vilar , Juan Manuel Vilar Fernández

    XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1

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  • Seleccionado

    Estimación de modelos parcialmente lineales usando pre-blanqueado

    Juan Manuel Vilar Fernández

    XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1

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  • Seleccionado

    A Syntactic Pattern Recognition Approach to Computer Assisted Translation

    Jorge Civera Saiz , Juan Manuel Vilar Fernández, Elsa Cubel, Antonio L. Lagarda, Sergio Barrachina Mir , Francisco Casacuberta Nolla , Enrique Vidal, David Picó Vila, Jorge González

    Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition: Joint IAPR International Workshops, SSPR 2004 and SPR 2004, Lisbon, Portugal, August 18-20, 2004 Proceedings / coord. por Ana Fred, Terry M. Caelli, Robert P. W. Duin , Aurélio C. Campilho, Dick de Ridder, 2004, ISBN 978-3-540-27868-9, págs. 207-215

    
  • Seleccionado

    Estimación no paramétrica de la función de varianza bajo dependencia

    Juan Manuel Vilar Fernández, Mario Francisco-Fernández

    XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: [archivo de ordenador] Cádiz, 25-29 de octubre de 2004, 2004, ISBN 84-689-0438-4, págs. 43-44

    
  • Seleccionado

    Tests de heterocedasticidad en regresión no paramétrica

    Mario Francisco-Fernández , Juan Manuel Vilar Fernández

    XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: [archivo de ordenador] Cádiz, 25-29 de octubre de 2004, 2004, ISBN 84-689-0438-4, págs. 69-70

    
  • Seleccionado

    Sección de la ventana para los estimadores polinómico local y polinómico local generalizado de la función de regresión con errores dependientes: un estudio simulación

    Mario Francisco-Fernández , José Manuel Cao García, Juan Manuel Vilar Fernández

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 157-158

    
  • Seleccionado

    Un test de igualdad de curvas de regresión con estructura de correlación de errores

    Wenceslao González Manteiga , Juan Manuel Vilar Fernández

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 183-184

    
  • Seleccionado

    Mise exacto del estimador Kernel de la densidad con muestras irregularmente espaciadas

    José Vilar , Juan Manuel Vilar Fernández

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 185-186

    
  • Seleccionado

    Estimación polinómica local de la función de regresión: Un estudio de simulación.

    Mario Francisco-Fernández , Juan Manuel Vilar Fernández

    II Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Vigo, 9-11 de novembro de 1995, 1995, págs. 102-109

    
  • Seleccionado

    Cálculo del parámetro de suavización en la estimación núcleo de la densidad bajo condiciones de dependencia

    Alejandro Quintela del Río , Juan Manuel Vilar Fernández

    XV Jornadas Luso-Espanholas de Matemática: Universidade de Évora. 3 a 7 de Septembro de 1990, Vol. 4, 1991 (Probabilidade, estatística e investigaçao operacional), págs. 221-223

    
  • Seleccionado

    Aplicación de la estimación paramétrica recursiva en la estimación paramétrica de la regresión lineal

    Juan Manuel Vilar Fernández

    XV Jornadas Luso-Espanholas de Matemática: Universidade de Évora. 3 a 7 de Septembro de 1990, Vol. 4, 1991 (Probabilidade, estatística e investigaçao operacional), págs. 277-282

    

• Documentos de trabajo/Prepublicaciones

  • Seleccionado

    El comportamiento del sector de construcción a nivel provincial y autonómico utilizando modelos econométricos

    Alejandro M. Vasallo Rapela, Juan Manuel Vilar Fernández

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS], ISSN-e 1988-8767, Nº. 766, 2015, págs. 1-36

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• Libros

  • Seleccionado

    Modelos estadísticos aplicados

    Juan Manuel Vilar Fernández

    A Coruña : Universidade da Coruña, Servicio de Publicacións, 2006 (2 ed.) . ISBN 84-9749-196-3

    
  • Seleccionado

    Introducción a la estadística y sus aplicaciones

    Ricardo Cao Abad , Mario Francisco-Fernández , Salvador Naya , Manuel A. Presedo Quindimil, Margarita Vázquez Brage, José Vilar , Juan Manuel Vilar Fernández

    Ediciones Pirámide. ISBN 978-84-368-1543-6

    
  • Seleccionado

    La Regresión polinómica local en diseño fijo con observaciones dependientes

    Mario Francisco-Fernández , Juan Manuel Vilar Fernández

    Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Estatística e Investigación Operativa. ISBN 84-699-7425-4

    
  • Seleccionado

    Estadística básica aplicada

    Ricardo Cao Abad (aut.) , Mario Francisco-Fernández (aut.) , Salvador Naya (aut.) , Manuel A. Presedo Quindimil (aut.), Margarita Vázquez Brage (aut.), José Vilar (aut.) , Juan Manuel Vilar Fernández (aut.)

    Tórculo, 1998. ISBN 84-8408-024-2

    • Resumen
    

• Tesis

  • Seleccionado

    Estimación no paramétrica de la función de densidad y función de predicción en series de tiempo

    Juan Manuel Vilar Fernández

    Tesis doctoral dirigida por Wenceslao González Manteiga (dir. tes.) . Universidade de Santiago de Compostela (1987).

    • Resumen
    

• Tesis dirigidas

  • Seleccionado

    Cost-sensitive learning for credit risk

    Jorge C-Rella

    Tesis doctoral dirigida por Ricardo Cao Abad (dir. tes.) , Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.). Universidade da Coruña (2024).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUC
    
  • Seleccionado

    Nonparametric estimation of the probability of default in credit risk

    Rebeca Pelaez Suarez

    Tesis doctoral dirigida por Ricardo Cao Abad (codir. tes.) , Juan Manuel Vilar Fernández (codir. tes.). Universidade da Coruña (2022).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUC
    
  • Seleccionado

    Impacto de la altura del arco del pie en la calidad de vida en adultos

    Gonzalo Barros García

    Tesis doctoral dirigida por Daniel López-López (dir. tes.), Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.). Universidade da Coruña (2019).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUC
    
  • Seleccionado

    Contribuciones al análisis estadístico del riesgo de crédito

    Andrés Devia Rivera

    Tesis doctoral dirigida por Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.), Ricardo Cao Abad (dir. tes.) . Universidade da Coruña (2016).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUC
    
  • Seleccionado

    Pointwise forecast, confidence and prediction intervals in electricity demand and price

    Paula Raña Míguez

    Tesis doctoral dirigida por Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.), Germán Aneiros Pérez (dir. tes.) . Universidade da Coruña (2016).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUC
    
  • Seleccionado

    Aplicación de la regresión polinómica local al análisis discriminante y análisis cluster de series de tiempo

    Sonia Pértega Díaz

    Tesis doctoral dirigida por Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.). Universidade da Coruña (2007).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUC
    
  • Seleccionado

    La regresión polinómica local en diseño fijo con observaciones dependientes

    Mario Francisco-Fernández

    Tesis doctoral dirigida por Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.). Universidade de Santiago de Compostela (2001).

    • Resumen
    
  • Seleccionado

    Estimación no paramétrica de curvas con instantes muestrales aleatorios

    José Vilar

    Tesis doctoral dirigida por Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.), Pedro Faraldo Roca (dir. tes.) . Universidade de Santiago de Compostela (1993).

    
  • Seleccionado

    Cálculo del parámetro de suavización en la estimación no paramétrica de curvas con datos dependientes

    Alejandro Quintela del Río

    Tesis doctoral dirigida por Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.). Universidade de Santiago de Compostela (1992).

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