Juan Manuel Vilar Fernández

• Artículos de revistas (26)
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• Artículos de revistas

  • Seleccionado

    Estimación no paramétrica de la probabilidad de mora en riesgo de crédito

    Rebeca Pelaez Suarez, Ricardo Cao Abad (dir.) , Juan Manuel Vilar Fernández (dir.)

    BEIO, Boletín de Estadística e Investigación Operativa, ISSN 1889-3805, Vol. 39, Nº. 2, 2023

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  • Seleccionado

    Nonparametric estimation of the probability of default with double smoothing

    Rebeca Pelaez Suarez, Ricardo Cao Abad , Juan Manuel Vilar Fernández

    Sort: Statistics and Operations Research Transactions, ISSN 1696-2281, Vol. 45, Nº. 2, 2021, págs. 93-120

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  • Seleccionado

    Probability of default estimation in credit risk using a nonparametric approach

    Rebeca Pelaez Suarez, Ricardo Cao Abad , Juan Manuel Vilar Fernández

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 30, Nº. 2, 2021, págs. 383-405

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  • Seleccionado

    Correction to:: Probability of default estimation in credit risk using a nonparametric approach

    Rebeca Pelaez Suarez, Ricardo Cao Abad , Juan Manuel Vilar Fernández

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 30, Nº. 2, 2021, págs. 406-406

    
  • Seleccionado

    O sector da construción en Galicia: responsabilidade social empresarial e resultados financeiros

    Juan Manuel Vilar Fernández, Jaime Fe, Alejandro M. Vasallo Rapela

    Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, ISSN-e 2255-5951, ISSN 1132-2799, Vol. 28, Nº. 1, 2019, págs. 40-56

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  • Seleccionado

    Bootstrap in semi-functional partial linear regression under dependence

    Germán Aneiros Pérez , Paula Raña Míguez, Philippe Vieu , Juan Manuel Vilar Fernández

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 27, Nº. 3, 2018, págs. 659-679

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  • Seleccionado

    Using robust FPCA to identify outliers in functional time series, with applications to the electricity market

    Juan Manuel Vilar Fernández, Paula Raña Míguez, Germán Aneiros Pérez

    Sort: Statistics and Operations Research Transactions, ISSN 1696-2281, Vol. 40, Nº. 2, 2016, págs. 321-348

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  • Seleccionado

    Classifying Time Series Data: a Nonparametric Approach

    Juan Manuel Vilar Fernández, José Vilar , Sonia Pértega Díaz

    Journal of classification, ISSN 0176-4268, Vol. 26, Nº 1, 2009, págs. 3-28

    
  • Seleccionado

    Modelling consumer credit risk via survival analysis

    Ricardo Cao Abad , Juan Manuel Vilar Fernández, Andrés Devia Rivera

    Sort: Statistics and Operations Research Transactions, ISSN 1696-2281, Vol. 33, Nº. 1, 2009, págs. 3-30

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    AG.LOSS.: predicción en modelos de pérdida agregada

    Ricardo Cao Abad , Carlos Vilar, Juan Manuel Vilar Fernández

    Gerencia de riesgos y seguros, ISSN 0213-4314, Año 24, Nº. 99, 2007, págs. 23-41

    
  • Seleccionado

    Bootstrap tests for nonparametric comparison of regression curves with dependent errors

    José Vilar , Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 16, Nº. 1, 2007, págs. 123-144

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    Bancos e caixas de aforros: modelización da marxe de beneficio por regresión múltiple : análise comparativa

    Alejandro M. Vasallo Rapela, Juan Manuel Vilar Fernández

    Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, ISSN-e 2255-5951, ISSN 1132-2799, Vol. 15, Nº. 2, 2006, págs. 203-226

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  • Seleccionado

    Local Polynomial Regression Smoothers with AR-error Structure

    Mario Francisco-Fernández , Juan Manuel Vilar Fernández

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 11, Nº. 2, 2002, págs. 439-464

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  • Seleccionado

    Recursive local polynomial regression under dependence conditions

    Juan Manuel Vilar Fernández, José Vilar

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 9, Nº. 1, 2000, págs. 209-232

    
  • Seleccionado

    Test de bondad de ajuste del modelo lineal general bajo correlación serial de los errores

    Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga

    Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, ISSN 0210-8054, Vol. 18, Nº. 3, 1994, págs. 337-368

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  • Seleccionado

    Estimación no paramétrica, recursiva, de curvas

    José Vilar , Juan Manuel Vilar Fernández

    Estadística española, ISSN 0014-1151, Nº 134, 1993, págs. 579-616

    
  • Seleccionado

    Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios

    José Vilar , Juan Manuel Vilar Fernández

    Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, ISSN 0210-8054, Vol. 17, Nº. 1, 1993, págs. 3-32

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  • Seleccionado

    Contrastes de hipótesis paramétricas usando estimadores no paramétricos en los modelos de regresión

    Wenceslao González Manteiga , Luis Alberto Ramil Novo, Juan Manuel Vilar Fernández

    Cuadernos aragoneses de economía, ISSN 0211-0865, Vol. 2, Nº 1-2, 1992, págs. 13-39

    
  • Seleccionado

    A local cross-validation algorithm under dependence

    Alejandro Quintela-del-Río , Juan Manuel Vilar Fernández

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 1, Nº. 1, 1992, págs. 123-215

    
  • Seleccionado

    Estimación no paramétrica de la función de distribución

    Juan Manuel Vilar Fernández

    Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, ISSN 0210-8054, Vol. 15, Nº. 1, 1991, págs. 3-20

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  • Seleccionado

    Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia

    Alejandro Quintela-del-Río , Juan Manuel Vilar Fernández

    Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, ISSN 0210-8054, Vol. 15, Nº. 1, 1991, págs. 21-45

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  • Seleccionado

    Consistencia de un estimador no paramétrico, recursivo, de la regresión bajo condiciones generales

    Juan Manuel Vilar Fernández

    Trabajos de estadística, ISSN 0213-8190, Vol. 6, Nº. 2, 1991, págs. 11-31

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  • Seleccionado

    Estimación recursiva de los parámetros de un proceso AR (1), a partir de estimaciones no paramétricas previas

    Juan Manuel Vilar Fernández

    Estadística española, ISSN 0014-1151, Nº 125, 1990, págs. 569-586

    
  • Seleccionado

    Estimación recursiva, tipo núcleo, de la función de autorregresión para datos dependientes

    Juan Manuel Vilar Fernández

    Estadística española, ISSN 0014-1151, Nº 121, 1989, págs. 207-226

    
  • Seleccionado

    Estimación no paramétrica de curvas notables para datos dependientes

    Juan Manuel Vilar Fernández

    Trabajos de estadística, ISSN 0213-8190, Vol. 4, Nº. 2, 1989, págs. 69-88

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  • Seleccionado

    Una clase de estimadores para los parámetros de un proceso AR(1), obtenidos a partir de estimaciones no paramétricas previas

    Wenceslao González Manteiga , Juan Manuel Vilar Fernández

    Trabajos de estadística, ISSN 0213-8190, Vol. 2, Nº. 2, 1987, págs. 55-70

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• Colaboraciones en obras colectivas

  • Seleccionado

    Nonparametric estimation of the probability of default in credit risk

    Rebeca Pelaez Suarez, Ricardo Cao Abad , Juan Manuel Vilar Fernández

    XIV Congreso Galego de Estatistica e Investigación de Operacions: libro de actas Vigo, 24-26 de outubro de 2019, 2019, ISBN 978-84-09-15581-1, págs. 159-162

    
  • Seleccionado

    Functional prediction with Applications to the Electricity Market

    Paula Raña Míguez, Juan Manuel Vilar Fernández, Germán Aneiros Pérez

    XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. Actas / María José Ginzo Villamayor (ed. lit.), José María Alonso Meijide (ed. lit.) , Luis Alberto Ramil Novo (ed. lit.), 2015, ISBN 978-84-8192-522-7, págs. 121-122

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  • Seleccionado

    Predicción funcional en el mercado eléctrico español

    Juan Manuel Vilar Fernández, Paula Raña Míguez, Germán Aneiros Pérez

    XXXV Congreso Nacional SEIO: IX Jornadas de Estadística Pública : Universidad Pública de Navarra, Pamplona, del 26 al 29 de mayo de 2015 / María Dolores Ugarte Martínez (dir.) , Ana Fernández Militino (dir.) , Gilmar G. Santafé (dir.), 2015, ISBN 978-84-606-7906-6, págs. 107-107

    
  • Seleccionado

    Métodos para detectar atípicos funcionales bajo dependencia

    Paula Raña Míguez, Juan Manuel Vilar Fernández, Germán Aneiros Pérez

    XXXIV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, VIII Jornadas de Estadística Pública: SEIO 2013. Universitat Jaume I, Castellón, septiembre 2013. Libro de actas / coord. por Jorge Mateu Mahiques , 2013, ISBN 978-84-8021-957-0, pág. 126

    
  • Seleccionado

    Aplicacion para detectar atipicos funcionales en procesos productivos.

    Mónica Rodríguez García-Risco, Ruben Fernandez, Juan Manuel Vilar Fernández

    X Congreso SGAPEIO, Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Pazo de Congresos e Exposicións, Pontevedra, 3, 4 y 5 de novembro de 2011, 2011, ISBN 978-84-938642-2-4

    
  • Seleccionado

    Applications of survival analysis to credit risk modelling

    Ricardo Cao Abad , Andrés Devia Rivera, Juan Manuel Vilar Fernández

    XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1

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  • Seleccionado

    Comparación no paramétrica de curvas de regresión con errores dependientes: Un test bootstrap

    José Vilar , Juan Manuel Vilar Fernández

    XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1

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  • Seleccionado

    Estimación de modelos parcialmente lineales usando pre-blanqueado

    Juan Manuel Vilar Fernández

    XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1

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    A Syntactic Pattern Recognition Approach to Computer Assisted Translation

    Jorge Civera Saiz , Juan Manuel Vilar Fernández, Elsa Cubel, Antonio L. Lagarda, Sergio Barrachina Mir , Francisco Casacuberta Nolla , Enrique Vidal, David Picó Vila, Jorge González

    Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition: Joint IAPR International Workshops, SSPR 2004 and SPR 2004, Lisbon, Portugal, August 18-20, 2004 Proceedings / coord. por Ana Fred, Terry M. Caelli, Robert P. W. Duin , Aurélio C. Campilho, Dick de Ridder, 2004, ISBN 978-3-540-27868-9, págs. 207-215

    
  • Seleccionado

    Estimación no paramétrica de la función de varianza bajo dependencia

    Juan Manuel Vilar Fernández, Mario Francisco-Fernández

    XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: [archivo de ordenador] Cádiz, 25-29 de octubre de 2004, 2004, ISBN 84-689-0438-4, págs. 43-44

    
  • Seleccionado

    Tests de heterocedasticidad en regresión no paramétrica

    Mario Francisco-Fernández , Juan Manuel Vilar Fernández

    XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: [archivo de ordenador] Cádiz, 25-29 de octubre de 2004, 2004, ISBN 84-689-0438-4, págs. 69-70

    
  • Seleccionado

    Sección de la ventana para los estimadores polinómico local y polinómico local generalizado de la función de regresión con errores dependientes: un estudio simulación

    Mario Francisco-Fernández , José Manuel Cao García, Juan Manuel Vilar Fernández

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 157-158

    
  • Seleccionado

    Un test de igualdad de curvas de regresión con estructura de correlación de errores

    Wenceslao González Manteiga , Juan Manuel Vilar Fernández

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 183-184

    
  • Seleccionado

    Mise exacto del estimador Kernel de la densidad con muestras irregularmente espaciadas

    José Vilar , Juan Manuel Vilar Fernández

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 185-186

    
  • Seleccionado

    Estimación polinómica local de la función de regresión: Un estudio de simulación.

    Mario Francisco-Fernández , Juan Manuel Vilar Fernández

    II Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Vigo, 9-11 de novembro de 1995, 1995, págs. 102-109

    
  • Seleccionado

    Cálculo del parámetro de suavización en la estimación núcleo de la densidad bajo condiciones de dependencia

    Alejandro Quintela-del-Río , Juan Manuel Vilar Fernández

    XV Jornadas Luso-Espanholas de Matemática: Universidade de Évora. 3 a 7 de Septembro de 1990, Vol. 4, 1991 (Probabilidade, estatística e investigaçao operacional), págs. 221-223

    
  • Seleccionado

    Aplicación de la estimación paramétrica recursiva en la estimación paramétrica de la regresión lineal

    Juan Manuel Vilar Fernández

    XV Jornadas Luso-Espanholas de Matemática: Universidade de Évora. 3 a 7 de Septembro de 1990, Vol. 4, 1991 (Probabilidade, estatística e investigaçao operacional), págs. 277-282

    

• Documentos de trabajo/Prepublicaciones

  • Seleccionado

    El comportamiento del sector de construcción a nivel provincial y autonómico utilizando modelos econométricos

    Alejandro M. Vasallo Rapela, Juan Manuel Vilar Fernández

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS], ISSN-e 1988-8767, Nº. 766, 2015, págs. 1-36

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• Libros

  • Seleccionado

    Modelos estadísticos aplicados

    Juan Manuel Vilar Fernández

    A Coruña : Universidade da Coruña, Servicio de Publicacións, 2006 (2 ed.) . ISBN 84-9749-196-3

    
  • Seleccionado

    Introducción a la estadística y sus aplicaciones

    Ricardo Cao Abad , Mario Francisco-Fernández , Salvador Naya , Manuel A. Presedo Quindimil, Margarita Vázquez Brage, José Vilar , Juan Manuel Vilar Fernández

    Ediciones Pirámide. ISBN 978-84-368-1543-6

    
  • Seleccionado

    La Regresión polinómica local en diseño fijo con observaciones dependientes

    Mario Francisco-Fernández , Juan Manuel Vilar Fernández

    Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Estatística e Investigación Operativa. ISBN 84-699-7425-4

    
  • Seleccionado

    Estadística básica aplicada

    Ricardo Cao Abad (aut.) , Mario Francisco-Fernández (aut.) , Salvador Naya (aut.) , Manuel A. Presedo Quindimil (aut.), Margarita Vázquez Brage (aut.), José Vilar (aut.) , Juan Manuel Vilar Fernández (aut.)

    Tórculo, 1998. ISBN 84-8408-024-2

    • Resumen
    

• Tesis

  • Seleccionado

    Estimación no paramétrica de la función de densidad y función de predicción en series de tiempo

    Juan Manuel Vilar Fernández

    Tesis doctoral dirigida por Wenceslao González Manteiga (dir. tes.) . Universidade de Santiago de Compostela (1987).

    • Resumen
    

• Tesis dirigidas

  • Seleccionado

    Nonparametric estimation of the probability of default in credit risk

    Rebeca Pelaez Suarez

    Tesis doctoral dirigida por Ricardo Cao Abad (codir. tes.) , Juan Manuel Vilar Fernández (codir. tes.). Universidade da Coruña (2022).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUC
    
  • Seleccionado

    Impacto de la altura del arco del pie en la calidad de vida en adultos

    Gonzalo Barros García

    Tesis doctoral dirigida por Daniel López-López (dir. tes.), Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.). Universidade da Coruña (2019).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUC
    
  • Seleccionado

    Contribuciones al análisis estadístico del riesgo de crédito

    Andrés Devia Rivera

    Tesis doctoral dirigida por Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.), Ricardo Cao Abad (dir. tes.) . Universidade da Coruña (2016).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUC
    
  • Seleccionado

    Pointwise forecast, confidence and prediction intervals in electricity demand and price

    Paula Raña Míguez

    Tesis doctoral dirigida por Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.), Germán Aneiros Pérez (dir. tes.) . Universidade da Coruña (2016).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUC
    
  • Seleccionado

    Aplicación de la regresión polinómica local al análisis discriminante y análisis cluster de series de tiempo

    Sonia Pértega Díaz

    Tesis doctoral dirigida por Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.). Universidade da Coruña (2007).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUC
    
  • Seleccionado

    La regresión polinómica local en diseño fijo con observaciones dependientes

    Mario Francisco-Fernández

    Tesis doctoral dirigida por Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.). Universidade de Santiago de Compostela (2001).

    • Resumen
    
  • Seleccionado

    Estimación no paramétrica de curvas con instantes muestrales aleatorios

    José Vilar

    Tesis doctoral dirigida por Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.), Pedro Faraldo Roca (dir. tes.) . Universidade de Santiago de Compostela (1993).

    
  • Seleccionado

    Cálculo del parámetro de suavización en la estimación no paramétrica de curvas con datos dependientes

    Alejandro Quintela-del-Río

    Tesis doctoral dirigida por Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.). Universidade de Santiago de Compostela (1992).

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