Estimación no paramétrica de la función de densidad y función de predicción en series de tiempo

• Autores: Juan Manuel Vilar Fernández
• Directores de la Tesis: Wenceslao González Manteiga (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidade de Santiago de Compostela ( España ) en 1987
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: José Antonio Cristóbal Cristóbal (presid.) , Pedro Faraldo Roca (secret.) , Vicente Quesada Paloma (voc.) , Ricardo Vélez Ibarrola (voc.) , José Manuel Prada Sánchez (voc.)
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • SE DEFINE UNA CLASE DE ESTIMADORES NO PARAMETRICOS DE LA FUNCION DE DENSIDAD Y DE LA FUNCION DE AUTORREGRESION (PREDICCION) ASOCIADA A UNA SERIE DE TIEMPO ESTACIONARIA VERIFICANDO ALGUNA HIPOTESIS DE INDEPENDENCIA ASINTOTICA (NORMALMENTE LA CONDICION ALFA-MIXING O L2-ESTABLE) Y SE PRUEBAN PROPIEDADES DE CONSISTENCIA (PUNTUAL Y GLOBAL) SESGO VARIANZA Y DISTRIBUCION ASINTOTICA,