Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios

• Autores: José Vilar , Juan Manuel Vilar Fernández
• Localización: Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, ISSN 0210-8054, Vol. 17, Nº. 1, 1993, págs. 3-32
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Estimation of the probability density from random s
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Resumen

  • Sea X(t) un proceso estacionario en tiempo continuo con función de densidad marginal univariante f(x). A partir de un conjunto de n observaciones; X(t1), X(t2), ..., X(tn) recogidas en instantes muestrales ti, espaciados irregularmente o aletorios, se estudia la estimación no paramétrica de f(x), utilizando un estimador recursivo tipo núcleo.

    Asumiendo condiciones débiles de dependencia (a-mixing) se obtiene la expresión del sesgo y varianza del estimador definido, así como propiedades de normalidad asintótica