Cálculo del parámetro de suavización en la estimación no paramétrica de curvas con datos dependientes

• Autores: Alejandro Quintela-del-Río
• Directores de la Tesis: Juan Manuel Vilar Fernández (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidade de Santiago de Compostela ( España ) en 1992
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Luis Coladas Uría (presid.) , Wenceslao González Manteiga (secret.) , Antonio Cuevas González (voc.) , Carlos María Fernández-Jardón (voc.) , Ricardo Cao Abad (voc.)
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • EN ESTA MEMORIA SE CALCULA, DE MANERA AUTOMATICA A PARTIR DE LOS DATOS MUESTRALES, EL PARAMETRO DE SUAVIZACION O VENTANA ASOCIADO A LA ESTIMACION NO PARAMETRICA TIPO DELTA O NUCLEO DE CURVAS DE PROBABILIDAD (DENSIDAD, DISTRIBUCION Y REGRESION EN MODELO DE DISEÑO FIJO) ASOCIADAS A MUESTRAS DE DATOS DEPENDIENTES, SE ACOMPAÑAN ESTUDIOS DE SIMULACION A CADA UNO DE LOS RESULTADOS DE OPTIMALIDAD ASINTOTICA QUE SE OBTIENEN, Y ADEMAS SE REALIZA UN EXTENSO ESTUDIO DE SIMULACION COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE DISTINTOS SELECTORES DE LA VENTANA PARA LA FUNCION DE DENSIDAD.

    EN EL ULTIMO CAPITULO SE ANALIZAN, DESDE UN PUNTO DE VISTA NO PARAMETRICO, DOS SERIES DE TIEMPO DE TIPO ECONOMICO.