Test de bondad de ajuste del modelo lineal general bajo correlación serial de los errores

• Autores: Juan Manuel Vilar Fernández , Wenceslao González Manteiga
• Localización: Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, ISSN 0210-8054, Vol. 18, Nº. 3, 1994, págs. 337-368
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Testing the hypothesis of a General Linear Model when errors are non-independent
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• Resumen

  • Dado el siguiente modelo de regresión de diseño fijo, con correlación serial en los errores: Yi = m(xi) + ei, donde xi Î C, i = 1,..., n, siendo C un conjunto compacto de R, con error aleatorio ei siguiendo una estructura lineal de tipo MA(8), se propone un nuevo método para contrastar la hipótesis de que la función de regresión siga un modelo lineal, de la forma m?(-) = At(-)?, con ? Î T Ì Rq, y A es un funcional de R en Rq.

    El estadístico propuesto para contrastar la hipótesis de linealidad, que denominamos d2, se obtiene como la distancia de tipo Cramer-von Mises entre el estimador no paramétrico de Gasser-Müller, m, de la función de regresión y el estimador paramétrico de mínima distancia bajo la hipótesis de linealidad, m?.

    Los resultados presentados de normalidad asintótica para ambos estimadores: ?n y d2, y los estudios de simulación llevados a cabo sirven para ilustrar el efecto de la dependencia e indicar algunas formas de elegir el parámetro de suavización. Finalmente se incluyen ejemplos con datos reales.