Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia

• Autores: Alejandro Quintela-del-Río , Juan Manuel Vilar Fernández
• Localización: Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa, ISSN 0210-8054, Vol. 15, Nº. 1, 1991, págs. 21-45
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Cross-validation techniques in density estimation under dependence conditions
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• Resumen

  • Se estudian modificaciones de las técnicas de validación cruzada de Kullback-Leibler y mínimos cuadrados para obtener el parámetro de suavización asociado a un estimador general no paramétrico de la función de densidad, a partir de la muestra, en el supuesto de que los datos verifican alguna condición débil de dependencia.

    Se demuestra que los parámetros obtenidos por estas dos técnicas son asintóticamente óptimos. Y se realiza un estudio de simulación