Resumen de Estimación no paramétrica de la función de densidad y función de predicción en series de tiempo
SE DEFINE UNA CLASE DE ESTIMADORES NO PARAMETRICOS DE LA FUNCION DE DENSIDAD Y DE LA FUNCION DE AUTORREGRESION (PREDICCION) ASOCIADA A UNA SERIE DE TIEMPO ESTACIONARIA VERIFICANDO ALGUNA HIPOTESIS DE INDEPENDENCIA ASINTOTICA (NORMALMENTE LA CONDICION ALFA-MIXING O L2-ESTABLE) Y SE PRUEBAN PROPIEDADES DE CONSISTENCIA (PUNTUAL Y GLOBAL) SESGO VARIANZA Y DISTRIBUCION ASINTOTICA,
