Alvaro Cangrejo Esquivel

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    Estimación clásica y bayesiana de la volatilidad en el modelo de Black-Scholes

    Alvaro Cangrejo Esquivel, José Rafael Tovar Cuevas, Isabel Cristina García, Diego Fernando Manotas Duque

    Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 34, 2022, págs. 237-262

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    Modelo de volatilidad a los precios de cierre de la acción pfcemargos comprendidas entre 16/mayo/2013 al 31/mayo/2017

    Christian Cortes Garcia, Alvaro Cangrejo Esquivel

    Cuadernos de economía: Spanish Journal of Economics and Finance, ISSN 0210-0266, ISSN-e 2340-6704, Vol. 42, Nº. 119, 2019, págs. 119-138

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    Modelo de volatilidad en un mercado financiero colombiano

    Christian Cortes Garcia, Alvaro Cangrejo Esquivel

    Comunicaciones en Estadística, ISSN 2027-3355, ISSN-e 2339-3076, Vol. 11, Nº. 2, 2018, págs. 191-218

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    Propuesta de un modelo de volatilidad a los precios de cierre en las acciones CÉMEX LATAM HOLDINGS durante el periodo 15/noviembre/2012 al 27/octubre/2017

    Christian Cortes Garcia, Alvaro Cangrejo Esquivel

    Ingenieria y Región, ISSN 1657-6985, Nº. 19, 2018, págs. 22-34

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