Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano.

• Heivar Yesid Rodríguez Pinzón ^[1]
  1. [1] Universidad Santo Tomás

     Universidad Santo Tomás

     Santiago, Chile

     
• Localización: Comunicaciones en Estadística, ISSN 2027-3355, ISSN-e 2339-3076, Vol. 2, Nº. 2, 2009, págs. 147-167
• Idioma: español
• DOI: 10.15332/s2027-3355.2009.0002.03
• Títulos paralelos:
  • Deepening the theorical volatility models ARCH - GARCH and an application to the Colombian case.
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• Resumen
  • español

    Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Engle (1982) y Bollerslev (1986), desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Engle (1982) y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta din ́amicas ARCH y GARCH.

  • English

    This work presents the theoretical support of ARCH and GARCH models proposed by Engle (1982) and Bollerslev (1986), developing the demonstrations of mean and variance, conditional and non-conditional based in the assumptions made by Engle (1982) and finally it presents an adjustment process, which presents the dynamic proper of ARCH and GARCH models.

• Referencias bibliográficas
  • Anderson, T. W. (1958), An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, JhonWiley and Sons.
  • Bollerslev, T. (1986), `Generalizad autorregresive condicional heterocedasticity.', Journal of Econometrics31, 307-327.
  • Box, G. & Jenkins, G. (1976), Introduction to Time Series, Prentice Hall.
  • Engle, R. F. (1982), `Autorregresive conditional heterocedasticity with estimatesof the variance of the united kingdom inflation',...