págs. 121-122
María Ana Velásquez Gallo, Jorge Martínez Collante
págs. 123-128
Luis Francisco Rincón Suárez
págs. 139-146
Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano.
Heivar Yesid Rodríguez Pinzón
págs. 147-167
Una nota sobre los estimadores de máxima verosimilitud en la distribución hipergeométrica
Hanwen Zhang
págs. 169-174
Luz Marina Rondón Poveda
págs. 175-188
págs. 189-205
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