Resumen de Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios

José Vilar , Juan Manuel Vilar Fernández

• Sea X(t) un proceso estacionario en tiempo continuo con función de densidad marginal univariante f(x). A partir de un conjunto de n observaciones; X(t1), X(t2), ..., X(tn) recogidas en instantes muestrales ti, espaciados irregularmente o aletorios, se estudia la estimación no paramétrica de f(x), utilizando un estimador recursivo tipo núcleo.

  Asumiendo condiciones débiles de dependencia (a-mixing) se obtiene la expresión del sesgo y varianza del estimador definido, así como propiedades de normalidad asintótica