Canadian Journal of Statistics = Revue Canadienne de Statistique

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  Año 2020, Vol. 48, Número 1. Texto Completo Ejemplar

  • Seleccionado

    Price bias and common practice in optionpricing

    Jean François BÉGIN, Geneviève GAUTHIER

    • Texto completo

    págs. 8-35

    
  • Seleccionado

    Common-factor stochastic volatility modellingwith observable proxy

    Yizhou FANG, Martin Lysy, Don MCLEISH

    • Texto completo

    págs. 36-61

    
  • Seleccionado

    Inference for a change‐point problem under an OU setting with unequal and unknown volatilities

    Fuqi Chen, Rogemar Mamon, Sévérien Nkurunziza

    • Texto completo

    págs. 62-78

    
  • Seleccionado

    Goodness‐of‐fit for regime‐switching copula models with application to option pricing

    Bouchra R NASRI, Bruno N. RÉMILLARD, Mamadou Y. THIOUB

    • Texto completo

    págs. 79-96

    
  • Seleccionado

    The entropic measure transform

    Renjie WANG, Cody HYNDMAN, Anastasis KRATSIOS

    • Texto completo

    págs. 97-129