Goodness‐of‐fit for regime‐switching copula models with application to option pricing

• Autores: Bouchra R NASRI, Bruno N. RÉMILLARD, Mamadou Y. THIOUB
• Localización: Canadian Journal of Statistics = Revue Canadienne de Statistique, ISSN 0319-5724, Vol. 48, Nº. 1, 2020, págs. 79-96
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1002/cjs.11534
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