Common-factor stochastic volatility modellingwith observable proxy

• Autores: Yizhou FANG, Martin Lysy, Don MCLEISH
• Localización: Canadian Journal of Statistics = Revue Canadienne de Statistique, ISSN 0319-5724, Vol. 48, Nº. 1, 2020, págs. 36-61
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1002/cjs.11536
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