Resumen de Procesos integrados de ornstein-uhlenbeck dependientes del tiempo
Dado un proceso de Wiener sobre un espacio de probabilidad completo, estudiamos procesos estocásticos de Ornstein-Uhlenbeck (O-U) generalizados, es decir, soluciones de la ecuación de Itô Para estos procesos determinamos:
* Propiedades de continuidad y diferenciabilidad e índice Holder en sentidos muestral y media cuadrática, * Distribución conjunta del proceso vectorial.
* Condiciones suficientes y necesarias de representabilidad del Proceso OU en términos de una martingala local.
* Condiciones para que el proceso sea estacionario.
* Condiciones suficientes de existencia de distribuciones límite.
* Condiciones suficientes para que la medida sea light.
* Desarrollo ortogonal de Karhuman-Loeve.
