Procesos integrados de ornstein-uhlenbeck dependientes del tiempo

• Autores: María Teresa Santos Martín
• Directores de la Tesis: Francisco Javier Villarroel Rodríguez (dir. tes.) , Julia Prada Blanco (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Salamanca ( España ) en 2002
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Domingo Morales González (presid.) , María Jesús Rivas López (secret.) , Francisco José Cano Sevilla (voc.) , Juan Manuel Rodríguez Díaz (voc.) , Jesús Vigo-Aguiar (voc.)
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• Resumen

  • Dado un proceso de Wiener sobre un espacio de probabilidad completo, estudiamos procesos estocásticos de Ornstein-Uhlenbeck (O-U) generalizados, es decir, soluciones de la ecuación de Itô Para estos procesos determinamos:

    * Propiedades de continuidad y diferenciabilidad e índice Holder en sentidos muestral y media cuadrática, * Distribución conjunta del proceso vectorial.

    * Condiciones suficientes y necesarias de representabilidad del Proceso OU en términos de una martingala local.

    * Condiciones para que el proceso sea estacionario.

    * Condiciones suficientes de existencia de distribuciones límite.

    * Condiciones suficientes para que la medida sea light.

    * Desarrollo ortogonal de Karhuman-Loeve.