Contribuciones a la teoría de los modelos lineales dinámicos con errores no normales

• Autores: José Serrano Angulo
• Directores de la Tesis: Francisco Javier Girón González-Torre (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Málaga ( España ) en 1990
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Antonio Pascual Acosta (presid.) , Juan Ignacio Domínguez Martínez (secret.) , Antonio García Rendón (voc.) , César Rodríguez Ortiz (voc.) , Pilar Ibarrola Muñoz (voc.)
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • EN ESTE TRABAJO SE OBTIENE UN FILTRO DE KALMAN ROBUSTO APROXIMADO PARA LOS PARAMETROS DE UN MODELO LINEAL DINAMICO ANALOGO AL DE HARRISON Y STEVENS, PERO CONSIDERADO CON ERRORES NO NORMALES GENERADOS POR UNA MIXTURA DE DOS DISTRIBUCIONES NORMALES CON MEDIAS Y VARIANZAS DIFERENTES, SE ANALIZAN LOS CASOS DE VARIANZA CONOCIDA Y DESCONOCIDA Y SE OBTIENEN TAMBIEN EN ESTE ULTIMO CASO UNA FORMULA RECURRENTE PARA LOS PARAMETROS DE UNA DISTRIBUCION GAMMA-INVERTIDA. AL MISMO TIEMPO SE OBTIENEN PROBABILIDADES APROXIMADAS DE QUE UNA OBSERVACION SEA ANOMALA.

    POR ULTIMO TODOS LOS RESULTADOS SE EXTIENDEN AL CASO MULTIVARIANTE.