, Pilar Poncela Blanco (coord.)
, Eva Senra Díaz (coord.) 
Los nuevos datos masivos han abierto la posibilidad de incrementar nuestro conocimiento en todos los campos y, en particular, mejorar las decisiones económicas y empresariales. Para ello, un componente imprescindible es ampliar nuestra capacidad de predicción. Con este objetivo, este libro analiza varias contribuciones que se presentaron en las jornadas del mismo nombre celebradas en Funcas el 7 de noviembre de 2023. Las jornadas fueron organizadas por los tres editores de esta monografía y tuvieron una amplia participación presencial y online. El lector interesado puede visualizar las presentaciones orales de los trabajos incluidos en esta monografía en el canal de Funcas en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5EW1vVhdga0youtube Los rápidos cambios económicos y sociales de las últimas décadas han generado una creciente incertidumbre respecto al futuro. Tenemos ejemplos muy recientes, como la epidemia del COVID-19, que hundió las economías de todo el mundo, o las guerras en Ucrania y Gaza, que están teniendo importantes repercusiones económicas. Estos cambios han generado la necesidad de incluir más información en los modelos de predicción, así como de desarrollar procedimientos resistentes a posibles no linealidades, como cambios estructurales.
Las predicciones racionales se basan siempre en extrapolar de manera inteligente el pasado hacia el futuro, pero la evolución de la economía depende mucho de factores sociales y políticos que resultan muy difíciles de prever y, además, pueden tener un gran impacto en los resultados económicos. Resulta importante, por tanto, incorporar estas nuevas variables a los modelos de predicción.
Economía, mercados y geopolítica: el papel de los modelosde lenguaje natural en las ciencias sociales
Álvaro Ortiz Vidal-Abarca, Tomasa Rodrigo López
págs. 5-32
Análisis de la evolución del sentimiento hacia el cambio climático en España
Maria Alló, María L. Loureiro
págs. 33-52
Diferencias provinciales en la evolución del índicede precios al consumo
págs. 53-72
El análisis de la economía en tiempo real a partir de datos masivos de transacciones en cuentas bancarias
Josep Mestres i Domènech
págs. 73-92
Predicción de la volatilidad: una comparación entre métodos paramétricos y semiparamétricos
págs. 93-122
Selección de activos para construir carteras de inversión en base a su asimetría y curtosis
M. Ángeles Carnero Fernández
, Angel León Valle
, Trino-Manuel Ñíguez Grau 
págs. 123-144
Clasificación de conjuntos de ofertas de electricidaden el mercado diario español
Jorge Arias Martí, Andrés M. Alonso Fernández 
págs. 145-184
Análisis y predicción de curvas agregadas de oferta y demanda en el mercado eléctrico europeo
Antonio Muñoz San Roque
, José Portela González
, Eugenio Francisco Sánchez Ubeda
, Guillermo Mestre Marcos
págs. 185-224
© 2008-2026 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados