Resumen de Modelos TAR en series de tiempo financieras.

Edna Moreno, Fabio H. Nieto

• español

  En este artículo, se evalúa el desempeño de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR),en el análisis de series de tiempo financieras. Se utilizan datos del mercado accionario brasilero y norteamericano a fin de ajustar un modelo; además se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momentos condicionales.

• English

  The performance of TAR models to analyse financial time series is evaluated. Empirically, and using data from the Brasilian stock market, the TAR model is compared with GARCH models via conditional moments.