Modelos TAR en series de tiempo financieras.

• Edna Moreno ^[1] ; Fabio H. Nieto ^[2]
  1. [1] Universidad Santo Tomás

     Universidad Santo Tomás

     Santiago, Chile

     
  2. [2] Universidad Nacional de Colombia

     Universidad Nacional de Colombia

     Colombia

     
• Localización: Comunicaciones en Estadística, ISSN 2027-3355, ISSN-e 2339-3076, Vol. 7, Nº. 2, 2014, págs. 108-129
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • TAR models in financial time series.
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• Resumen
  • español

    En este artículo, se evalúa el desempeño de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR),en el análisis de series de tiempo financieras. Se utilizan datos del mercado accionario brasilero y norteamericano a fin de ajustar un modelo; además se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momentos condicionales.

  • English

    The performance of TAR models to analyse financial time series is evaluated. Empirically, and using data from the Brasilian stock market, the TAR model is compared with GARCH models via conditional moments.

• Referencias bibliográficas
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  • Hoyos, N. (2006), Una aplicación del modelo TAR en economía, Master’s thesis, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
  • Moreno, E. (2010), Una aplicación del modelo tar en series financieras, Master’s thesis, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
  • Nieto, F. (2005), ‘Modeling bivariate threshold autoregressive processes in the presence of missing data’, Comunications in Statistics: Theory...
  • Nieto, F. & Ruiz, F. (2002), ‘About a prompt strategy for estimating missing data in long time series’, 26(100), 411–418.
  • Tong, H. (1990), Non-linear Time Series. A Dynamical System Approach, Oxford Science Publications.
  • Tsay, R. (1998), ‘Testing and modeling multivariate threshold models’, Sociological Methodology 93(1188-1202).