Resumen de Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano.

Heivar Yesid Rodríguez Pinzón

• español

  Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Engle (1982) y Bollerslev (1986), desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Engle (1982) y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta din ́amicas ARCH y GARCH.

• English

  This work presents the theoretical support of ARCH and GARCH models proposed by Engle (1982) and Bollerslev (1986), developing the demonstrations of mean and variance, conditional and non-conditional based in the assumptions made by Engle (1982) and finally it presents an adjustment process, which presents the dynamic proper of ARCH and GARCH models.