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Estudio en tiempo discreto de los procesos puntuales de incrementos condicionalmente independientes

  • Lobo Segura, Jaime [1]
    1. [1] Universidad de Costa Rica

      Universidad de Costa Rica

      Hospital, Costa Rica

  • Localización: Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, ISSN 2215-3373, ISSN-e 2215-3373, Vol. 2, Nº. 2, 1995, págs. 9-16
  • Idioma: español
  • DOI: 10.15517/rmta.v2i2.115
  • Enlaces
  • Resumen
    • A partir de resultados obtenidos sobre la representación binaria de los procesos puntuales en tiempo continuo, se obtiene, bajo hipótesis de separabilidad, un análogo en tiempo discreto ( procesos de incrementos casi condicionalmente independientes) de los procesos puntuales de incrementos condicionalmente independientes. El estudio de la función laplaciana condicionada del proceso en tiempo discreto permite deducir bajo ciertas condiciones de continuidad una fórmula explícita para la respectiva del proceso puntual en tiempo continuo.Palabras clave: procesos puntuales en tiempo continuo (tiempo discreto); hipótesis de no explosión y separabilidad; procesos puntuales de incrementos condicionalmente independientes ( casi condicionalmente independientes); función laplaciana condicionada; hipótesis de continuidad en problabilidad condicionada; ley de Poisson doblemente estocástica.

  • Referencias bibliográficas
    • Guikhman & Skorohod (1980) Introduction à la Théorie des Processus Aléatoires. (Traducción francesa) Mir, Moscú.
    • Grigelionis (1975) “Characterization of point process with conditionally independent increments”, Litov. Mat. Sbor., XV(4).
    • Jacod (1975) “Multivariate point process : predictable projection, Radon-Nikodym derivatives, representation of martingales”, Z. Wahrsch....
    • Lobo, J. (1995) “Una noción de proceso puntual en tiempo discreto”, Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, 2(1): 17–25.
    • Nelson (1977) “Internal Set Theory : a new approach to nonstandard analysis”, Bulletin of the American Mathematical Society, 83(6).
    • Nelson, E. (1987) Radically Elementary Probability Theory. Princeton University Press, New Jersey.
    • Neveu, J. (1972) Martingales à Temps Discret. Masson, Paris.

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