Una noción de proceso puntual en tiempo discreto

Lobo Segura, Jaime ^[1]
1. [1] Universidad de Costa Rica
  
  Universidad de Costa Rica
  
  Hospital, Costa Rica
Localización: Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, ISSN 2215-3373, ISSN-e 2215-3373, Vol. 2, Nº. 1, 1995, págs. 17-25
Idioma: español
DOI: 10.15517/rmta.v2i1.108
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Resumen
- Luego de señalar las dificultades de la teoría clásica en el tratamiento de los procesos puntuales sobre la recta, se da una noción de proceso puntual en tiempo discreto cuya definición reposa sobre conceptos del análisis no standard. Este proceso se asemeja al de una sucesión finita de variables de Bernoulli indexadas por el tiempo. Se expone una breve teoría sobre estos procesos, y se establece el nexo con los procesos puntuales del tipo clásico. El marco de referencia es la versión de la “Internal Set Theory”.
Referencias bibliográficas
- Brémaud (1981) Point processes and queues. Springer–Verlag, New York.
- Nelson (1977) “Internal set theory: a new approach to nonstandard analysis”, Bulletin of the American Mathematical Society, 83(6), nov.
- Nelson (1987) Radically elementary probability theory. Princeton University Press.
- Stroyan, Bayod (1986) Foundations of infinitesimal stochastic analysis. North Holland, Amsterdam.
- Jacobsen (1982) Statistical Analysis of Counting Processes. Springer–Verlag, Lecture Notes in Statistics.