Resumen de Identificabilidad en algunos modelos en series de tiempo.

I. Gloria Muñiz S., Jimmy Reyes R.

• La estructura de un modelo en series de tiempo, en cuanto a su identificación, constituye un paso previo a la estimación de los parámetros que lo caracterizan.En este artículo se presentan algunos de los métodos clásicos en series de tiempo con una notación no tradicional, los cuales se descompondrán siempre como una señal más un ruido. Se entregarán las ideas básicas (definiciones y teoremas) para determinar más adelante cuando un modelo es identificable utilizando el rango de la matriz de Hankel.