Identificabilidad en algunos modelos en series de tiempo.

• Muñiz S., I. Gloria ^[1] ; Reyes R., Jimmy ^[2]
  1. [1] Universidad Católica del Norte

     Universidad Católica del Norte

     Antofagasta, Chile

     
  2. [2] Universidad de Antofagasta

     Universidad de Antofagasta

     Antofagasta, Chile

     
• Localización: Proyecciones: Journal of Mathematics, ISSN 0716-0917, ISSN-e 0717-6279, Vol. 8, Nº. 16, 1990, págs. 73-84
• Idioma: español
• DOI: 10.22199/S07160917.1990.0016.00006
• Enlaces
  • Texto completo
• Resumen

  • La estructura de un modelo en series de tiempo, en cuanto a su identificación, constituye un paso previo a la estimación de los parámetros que lo caracterizan.En este artículo se presentan algunos de los métodos clásicos en series de tiempo con una notación no tradicional, los cuales se descompondrán siempre como una señal más un ruido. Se entregarán las ideas básicas (definiciones y teoremas) para determinar más adelante cuando un modelo es identificable utilizando el rango de la matriz de Hankel.

• Referencias bibliográficas
  • Citas KAILATH, T. "Linear Systems". Prentice Hall, U.S.A., 1980.
  • SOLO, V. "Tapies in advanced time Series Analysis". Harvard University, Department of Statistics. Lectures presented at Primera Escuela...