Resumen de Detección automática de cambios estructurales que afectan a la media y/o a la varianza de modelos lineales dinámicos

Pilar Gargallo Valero , Manuel Salvador Figueras

• En este trabajo se propone un algoritmo secuencial de monitorización e intervencióm automáticas en modelos lineales dinámicos univariantes ( West y Harrison , 1997 ) que analiza la existencia de posibles cambios estructurales en la evolución de una serie y que extiende el algoritmo propuesto en Gargallo y Salvador ( 2002 b ) permitiendo la detección de cambios de varianza. El procedimiento se ilustra con varios ejemplos