Detección automática de cambios estructurales que afectan a la media y/o a la varianza de modelos lineales dinámicos

• Autores: Pilar Gargallo Valero , Manuel Salvador Figueras
• Localización: Estadística española, ISSN 0014-1151, Vol. 45, Nº 153, 2003, págs. 211-252
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se propone un algoritmo secuencial de monitorización e intervencióm automáticas en modelos lineales dinámicos univariantes ( West y Harrison , 1997 ) que analiza la existencia de posibles cambios estructurales en la evolución de una serie y que extiende el algoritmo propuesto en Gargallo y Salvador ( 2002 b ) permitiendo la detección de cambios de varianza. El procedimiento se ilustra con varios ejemplos