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Detección automática de cambios estructurales que afectan a la media y/o a la varianza de modelos lineales dinámicos

  • Autores: Pilar Gargallo Valero Árbol académico, Manuel Salvador Figueras Árbol académico
  • Localización: Estadística española, ISSN 0014-1151, Vol. 45, Nº 153, 2003, págs. 211-252
  • Idioma: español
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • En este trabajo se propone un algoritmo secuencial de monitorización e intervencióm automáticas en modelos lineales dinámicos univariantes ( West y Harrison , 1997 ) que analiza la existencia de posibles cambios estructurales en la evolución de una serie y que extiende el algoritmo propuesto en Gargallo y Salvador ( 2002 b ) permitiendo la detección de cambios de varianza. El procedimiento se ilustra con varios ejemplos


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