Resumen de Solución numérica del modelo Black-Scholes no local por molificación discreta
Carlos D. Acosta, Fernán C. Osorio
- español
El objetivo de este artículo es estudiar una aproximación numérica de una ecuación de Black-Scholes no local, haciendo uso de técnicas de molificación discreta y diferencias finitas. Analizamos la estabilidad del esquema numérico propuesto mediante monotonía, y discutimos ejemplos numéricos que ilustran las bondades del método.
- English
The objective of this paper is to study a numerical approximation of a non-local Black-Scholes equation, by means of techniques of discrete mollification and finite differences. We analyze stability of the proposed numerical scheme through monotony and show examples that illustrate its capabilities.
