Solución numérica del modelo Black-Scholes no local por molificación discreta

• Acosta, Carlos D. ^[1] ; Osorio, Fernán C. ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional de Colombia

     Universidad Nacional de Colombia

     Colombia

     
• Localización: Integración: Temas de matemáticas, ISSN 0120-419X, Vol. 33, Nº. 2, 2015 (Ejemplar dedicado a: REVISTA INTEGRACIÓN), págs. 145-160
• Idioma: español
• DOI: 10.18273/revint.v33n2-2015005
• Títulos paralelos:
  • Numerical solution of the non-local Black-Scholes model by means of discrete mollification
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• Resumen
  • español

    El objetivo de este artículo es estudiar una aproximación numérica de una ecuación de Black-Scholes no local, haciendo uso de técnicas de molificación discreta y diferencias finitas. Analizamos la estabilidad del esquema numérico propuesto mediante monotonía, y discutimos ejemplos numéricos que ilustran las bondades del método.

  • English

    The objective of this paper is to study a numerical approximation of a non-local Black-Scholes equation, by means of techniques of discrete mollification and finite differences. We analyze stability of the proposed numerical scheme through monotony and show examples that illustrate its  capabilities.

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