Applications of time-delayed backward stochastic differential equations to pricing, hedging and portfolio management in insurance and finance

• Autores: Lukasz Delong
• Localización: Applicationes mathematicae, ISSN 1233-7234, Vol. 39, Nº. 4, 2012, págs. 463-488
• Idioma: inglés
• DOI: 10.4064/am39-4-5
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