Arbitrage for simple strategies
Agnieszka Rygiel, Łukasz Stettner
págs. 379-412
The martingale method of shortfall risk minimization in a discrete time market
Marek Andrzej Kociński
págs. 413-424
Target achieving portfolio under model misspecification: quadratic optimization framework
Dariusz Zawisza
págs. 425-443
págs. 445-461
págs. 463-488
págs. 489-514
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