Resumen de Análisis del Mercado Eléctrico Francés mediante Modelos Heterocedásticos de Series Temporales

Jesús Juan Ruiz , Damián López Asensio

• Se considera un modelo dinamico de memoria a largo plazo con errores autorregresivos para el analisis de los precios horarios de la electricidad. El metodo proporciona predicciones ables y precisas de los precios horarios en el mercado electrico de Francia, Powernext Day-Ahead. La presencia de autocorrelacion signi cativa en los residuos al cuadrado recomienda adaptar un modelo de series temporales con heterocedasticidad condicionada.

  Estos modelos conjugados parecen tener implicaciones economicas y estadsticas.