Análisis del Mercado Eléctrico Francés mediante Modelos Heterocedásticos de Series Temporales

• Autores: Jesús Juan Ruiz , Damián López Asensio
• Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
• Idioma: español
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• Resumen

  • Se considera un modelo dinamico de memoria a largo plazo con errores autorregresivos para el analisis de los precios horarios de la electricidad. El metodo proporciona predicciones ables y precisas de los precios horarios en el mercado electrico de Francia, Powernext Day-Ahead. La presencia de autocorrelacion signi cativa en los residuos al cuadrado recomienda adaptar un modelo de series temporales con heterocedasticidad condicionada.

    Estos modelos conjugados parecen tener implicaciones economicas y estadsticas.