Resumen de Medidas estadísticas de calidad, fiabilidad y consistencia de datos de mercados financieros.

Josep María Puigvert, Josep Fortiana Gregori

• Los datos diarios, intradiarios o de alta frecuencia en mercados financieros contienen outliers o errores en algunos casos. Existen en la literatura varios m´etodos de filtrado que tratan de detectar estos outliers adapt´andose a cada instrumento financiero. Bas´andonos en un an´alisis de cl´usters intentamos agrupar diversas series de mercados financieros que presentan un mismo comportamiento.

  A partir de estos grupos ser´a m´as f´acil generalizar los m´etodos de filtrado univariante, detectar outliers cuando una de estas series se comporte de manera distinta al resto de series del mismo grupo y distinguir cuando los outliers de un determinado tipo de instrumento son verdaderos outliers o bien meras oscilaciones de la econom´ýa.