Medidas estadísticas de calidad, fiabilidad y consistencia de datos de mercados financieros.

• Autores: Josep María Puigvert, Josep Fortiana Gregori
• Localización: XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública: actas, 2007, ISBN 978-84-690-7249-3
• Idioma: español
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• Resumen

  • Los datos diarios, intradiarios o de alta frecuencia en mercados financieros contienen outliers o errores en algunos casos. Existen en la literatura varios m´etodos de filtrado que tratan de detectar estos outliers adapt´andose a cada instrumento financiero. Bas´andonos en un an´alisis de cl´usters intentamos agrupar diversas series de mercados financieros que presentan un mismo comportamiento.

    A partir de estos grupos ser´a m´as f´acil generalizar los m´etodos de filtrado univariante, detectar outliers cuando una de estas series se comporte de manera distinta al resto de series del mismo grupo y distinguir cuando los outliers de un determinado tipo de instrumento son verdaderos outliers o bien meras oscilaciones de la econom´ýa.