Resumen de Ajuste de datos actuariales con la mezcla Poisson-Normal Inversa Gaussiana.

Emilio Gómez Déniz , Francisco José Vázquez Polo , José María Pérez Sánchez

• La distribuci�U´on Normal� Inversa Gaussiana (NIG en adelante) es un caso particular de la distribuci�U´on generalizada hiperb´olica derivada a partir de la mixtura de una distribuci�U´on Normal con la distribuci �U´on Inversa Gaussiana generalizada. La distribuci �U´on NIG depende de cuatro par´ametros y tiene una funci´on generatriz de momentos cuya expresi´on es bastante simple, por lo que la estimaci´on de par´ametros a partir de dicha expresi´on no es complicada.

  En este trabajo, se obtiene una distribuci�U´on novedosa como consecuencia de mezclar la distribuci�U´on NIG con la distribuci �U´on Poisson. El modelo obtenido es aplicado en el ajuste de datos actuariales.