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Ajuste de datos actuariales con la mezcla Poisson-Normal Inversa Gaussiana.

  • Autores: Emilio Gómez Déniz Árbol académico, Francisco José Vázquez Polo Árbol académico, José María Pérez Sánchez
  • Localización: XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública: actas, 2007, ISBN 978-84-690-7249-3
  • Idioma: español
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • La distribuci�U´on Normal� Inversa Gaussiana (NIG en adelante) es un caso particular de la distribuci�U´on generalizada hiperb´olica derivada a partir de la mixtura de una distribuci�U´on Normal con la distribuci �U´on Inversa Gaussiana generalizada. La distribuci �U´on NIG depende de cuatro par´ametros y tiene una funci´on generatriz de momentos cuya expresi´on es bastante simple, por lo que la estimaci´on de par´ametros a partir de dicha expresi´on no es complicada.

      En este trabajo, se obtiene una distribuci�U´on novedosa como consecuencia de mezclar la distribuci�U´on NIG con la distribuci �U´on Poisson. El modelo obtenido es aplicado en el ajuste de datos actuariales.


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