Resumen de Propuesta de desarrollos en serie aproximados para la deriva e integral de un proceso estocástico

Rosa María Fernández Alcalá , Juan Carlos Ruiz Molina , Jesús Navarro Moreno

• Se presentan representaciones en serie aproximadas para la derivada e integral en sentido débil de un proceso estocástico de segundo orden, medible y definido sobre un intervalo cualquiera de la recta real. Tales desarrollos se basan en los autovalores y autofunciones obtenidos al aplicar el método de Rayleigh-Ritz para resolver numéricamente la ecuación integral de Fredholm asociada. La principal ventaja de estas representaciones en serie finitas es que permiten aproximar con la precisión deseada a un desarrollo en serie de Cambanis truncado en n términos (óptimo en el sentido de minimizar el error cuadrático medio) siendo además fácilmente implementables en situaciones reales.