Propuesta de desarrollos en serie aproximados para la deriva e integral de un proceso estocástico

• Autores: Rosa María Fernández Alcalá , Juan Carlos Ruiz Molina , Jesús Navarro Moreno
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • Se presentan representaciones en serie aproximadas para la derivada e integral en sentido débil de un proceso estocástico de segundo orden, medible y definido sobre un intervalo cualquiera de la recta real. Tales desarrollos se basan en los autovalores y autofunciones obtenidos al aplicar el método de Rayleigh-Ritz para resolver numéricamente la ecuación integral de Fredholm asociada. La principal ventaja de estas representaciones en serie finitas es que permiten aproximar con la precisión deseada a un desarrollo en serie de Cambanis truncado en n términos (óptimo en el sentido de minimizar el error cuadrático medio) siendo además fácilmente implementables en situaciones reales.