Resumen de Estudio comparativo de estimadores no paramétricos de la regresión con datos sesgados por longitud

José Antonio Cristóbal Cristóbal , Jorge Luis Ojeda Cabrera, José Tomás Alcalá Nalvaiz

• En este trabajo se presentan dos nuevos estimadores no paramétricos de tipo kernel de la función de regresión original aplicables a datos afectados por sesgo por longitud. El primero, es un estimador bootstrap intencionadamente sesgado y el segundo es una modificación de segundo orden basada en propiedades de la media aritmética y geométrica de este tipo de datos. Estos estimadores son analizados en base a sus propiedades asintóticas y junto con otros propuestos por Cristóbal y Alcalá (2000) son comparados mediante un estudio de simulación y sobre diferentes conjuntos de datos.