Ir al contenido

Documat


Estudio comparativo de estimadores no paramétricos de la regresión con datos sesgados por longitud

  • Autores: José Antonio Cristóbal Cristóbal Árbol académico, Jorge Luis Ojeda Cabrera, José Tomás Alcalá Nalvaiz Árbol académico
  • Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
  • Idioma: español
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • En este trabajo se presentan dos nuevos estimadores no paramétricos de tipo kernel de la función de regresión original aplicables a datos afectados por sesgo por longitud. El primero, es un estimador bootstrap intencionadamente sesgado y el segundo es una modificación de segundo orden basada en propiedades de la media aritmética y geométrica de este tipo de datos. Estos estimadores son analizados en base a sus propiedades asintóticas y junto con otros propuestos por Cristóbal y Alcalá (2000) son comparados mediante un estudio de simulación y sobre diferentes conjuntos de datos.


Fundación Dialnet

Mi Documat

Opciones de artículo

Opciones de compartir

Opciones de entorno