Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1)

• Autores: Enrique Caro Guerra , Juan Ignacio Domínguez Martínez , Francisco Javier Girón González-Torre
• Localización: Trabajos de estadística, ISSN 0213-8190, Vol. 6, Nº. 2, 1991, págs. 41-54
• Idioma: español
• DOI: 10.1007/bf02873522
• Títulos paralelos:
  • A conjugate family for an ARE(1) process
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• Resumen

  • En este artículo se estudia, desde una perspectiva bayesiana, un proceso AR(1) con errores exponenciales, ARE(1): para ello se construye una nueva familia de distribuciones conjugadas, denotada por CDG, que permite construir una especie de filtro de Kalman para la estimación recursiva de los parámetros del modelo