Propiedades fuertes no condicionales bajo la metodología Bootstrap

• Autores: Eusebio Arenal Gutiérrez
• Directores de la Tesis: Carlos Matrán Bea (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Valladolid ( España ) en 1994
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Miguel Martín Díaz (presid.) , Alfonso Gordaliza Ramos (secret.) , Juan Antonio Cuesta Albertos (voc.) , David Nualart Rodón (voc.) , Juan José Romo Urroz (voc.)
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• Resumen

  • EL BOOTSTRAP COMO METODO ESTADISTICO FUE PROPUESTO POR EFRON (1979), DADA UNA MUESTRA DE TAMAÑO N. SE EXTRAE DE ELLA UNA NUEVA MUESTRA DE TAMAÑO M(N), EN LA QUE EN CADA ELECCION CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES TIENE LA MISMA PROBABILIDAD DE SER ELEGIDA. ESTA NUEVA MUESTRA ES LA QUE SE CONOCE COMO MUESTRA BOOTSTRAP.

    LOS TEMAS A TRATAR EN ESTA MEMORIA HACEN REFERENCIA FUNDAMENTALMENTE AL ESTUDIO DE PROPIEDADES NO CONDICIONALES DE LA MEDIA DE ESTA NUEVA MUESTRA (MEDIA MUESTRAL BOOTSTRAP) EN ESPECIAL SU CONVERGENCIA (LEYES DE LOS GRANDES NUMEROS TANTO FUERTES COMO DEBILES) Y SU DISTRIBUCION ASINTOTICA (TEOREMA CENTRAL DEL LIMITE).

    ADEMAS POR MEDIO DE LEYES 0-1 SE OBTENDRAN PROPIEDADES CONDICIONALES DE ESTA MEDIA A PARTIR DE LAS PROPIEDADES NO CONDICIONALES (EN PARTICULAR UN T.C.L.).