Resumen de Càlcul diferencial estocàstic de processos amb paràmetre n-dimensional
EN ESTE TRABAJO DESARROLLAMOS UN CALCULO DIFERENCIAL ESTOCASTICO RESPECTO DE LA FUNCION ALEATORIA DE WIENER (W SUB Z) SUB Z PERTENECE A R ELEVADO A N SUB + OBTENIENDO COMO RESULTADOS FUNDAMENTALES UNA EXTENSION A R ELEVADO A 2 SUB + DE LA FORMULA DE DIFERENCIACION DE ITO Y DE LA FORMULA DEL CAMBIO DE VARIABLE DE KUNITA Y WATANABE, PARA ESTABLECER ESTOS RESULTADOS NOS HA SIDO NECESARIO HACER UN ESTUDIO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MARTINGALA QUE PODEMOS CONSIDERAR Y QUE GENERALIZAN EL CONCEPTO DE PROCESO A INCREMENTOS INDEPENDIENTES ASI COMO INTRODUCIR Y ESTUDIAR LAS PROPIEDADES DE DIVERSAS INTEGRALES ESTOCASTICAS. FINALMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE APLICAN AL ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE FUNCIONES ALEATORIAS GAUSIANAS QUE CUMPLEN UNA PROPIEDAD DE MARKOV EN TERMINOS DE SOLUCIONES A ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES ESTOCASTICAS.
