Procesos de renovación compuestos con deriva y correlación

• Autores: Juan Antonio Vega Coso
• Directores de la Tesis: Francisco Javier Villarroel Rodríguez (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Salamanca ( España ) en 2022
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Jesús López Fidalgo (presid.) , María Teresa Santos Martín (secret.) , Manuel Molina Fernández (voc.)
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en:  TESEO  GREDOS 
• Resumen

  • Se estudian los procesos estocásticos de renovación compuestos con deriva. Como estudio preliminar se estudian los procesos de renovación, en particular el proceso de conteo renovado, deduciendo los resultados clásicos, y los procesos de renovación compuestos. En el estudio de los procesos de renovación con deriva se estudia la ley de probabilidad del proceso y se efectúa un estudio en profundidad del tiempo de escape de un cierto intervalo dado, y de la probabilidad de escape de dicho intervalo, solucionando las ecuaciones integrales obtenidas en algunos casos. En el caso de correlación entre los tiempos de espera y los saltos se efectúa un estudio introductorio deduciendo las ecuaciones integrales tanto para el tiempo medio de escape como para la probabilidad de escape.