Resumen de Técnicas de medición de riesgos y su aplicación para la determinación del capital de solvencia
Rafael Cavestany Sanz Briz
Nuevas técnicas de medición de riesgos operativos: Las investigaciones y métodos que se desarrollarán en esta tesis pretenden resolver muchos de los principales problemas de la modelización del riesgo operacional y con ello determinar un método que permita fortalecer los cálculos de los requerimientos de capital para garantizar la solvencia deseada. En resumen, los principales problemas que las instituciones encuentran a la hora de modelizar el riesgo operacional para el cálculo de las necesidades de capital son los siguientes: falta de datos sobre los sucesos extremos que determinan las necesidades de capital; identificar de manera objetiva supuestos de modelización de alta significatividad; integración de toda la información disponible para la estimación de pérdidas potenciales debidas al riesgo operacional. El enfoque que se quiere desarrollar para la modelización y cálculo de capital por riesgos operacionales tiene los siguientes ángulos: 1) Métodos para la evaluación exhaustiva de todos los supuestos posibles para la modelización de las distribuciones de pérdidas operacionales para intentar caracterizar correctamente las pérdidas operacionales. 2) Investigar los métodos para la minimización de los criterios subjetivos para la selección de supuesto de modelización, estableciendo criterios suficientemente específicos y amplios en la evaluación de las características del modelo. 3) Determinar métodos para la incorporación de todas las fuentes y elementos de datos disponibles integradas en una única medición de los requerimientos de capital, con objeto de reflejar toda la información disponible respecto a las características de las potenciales pérdidas operacionales a las que está expuesta la entidad, e incorporar la visión a futuro en las estimaciones de capital. Estos tres objetivos requerirán desarrollar nuevos métodos para la determinación de distribuciones y evaluar las bondades del ajuste, la integración de fuentes diversas y diferente naturaleza en la modelización de distribuciones y nuevos métodos para capturar información sobre pérdidas potenciales que tengan un carácter más de forward looking.
