Resumen de Contributions to stochastic integration and stochastic partial differential equations

André Suess

• En esta tesis estudiamos problemas relacionados a la integración estocástica y ecuaciones en derivadas parciales estocásticas. En particular, estudiamos 1. la regularidad de la solución de la ecuación de ondas estocásticas en dimensiones altas en el sentido de Malliavin y la existencia de una densidad, 2. estimaciones logarítmicas para la densidad de una familia de ecuaciones de ondas estocásticas en dimensión espacial 3, 3. la existencia y la unicidad de la solución de ecuaciones en derivadas parciales estocásticas lineales de tipo hiperbólico, 4. la teoría de integración estocástica respecto a procesos de tipo volatility modulated Volterra.