Resumen de Bayesian methods in bidding processes
Esta tesis propone un marco completo que cubre totalmente el proceso de formulación de ofertas en subastas para la obtención de contratos. Usa un enfoque bayesiano para modelizar las incertidumbres presentes en el proceso.
Para una subasta dada, el marco propuesto modeliza secuencialmente los distintos tipos de incertidumbre. Comienza con la estimación de la distribución predictiva del coste del proyecto por medio de modelos dinámicos. Posteriormente, estima la probabilidad de que aparezcan sucesores anómolos y sus impactos durante la ejecución del proyecto. Finalmente, formula una estrategia de oferta que maximiza la utilidad esperada del ofertante en una subasta del tipo primer precio de sobre cerrado asimétrica.
En este proceso secuencial, las opiniones de expertos se pueden considerar para obtener predicciones más informativas.
Una vez que los datos reales son conocidos, calcula las distribuciones a posteriori para incorporar el conocimiento en propuestas futuras.
