Resumen de Métodos de bondad de ajuste en series temporales
Andrés Ubierna Gorricho
En esta tesis se intenta profundizar en las técnicas de contraste de bondad de ajuste en series temporales basadas en el correlograma residual existente en la literatura, intentando mejorarlas con un nuevo método. Para ello se comienza repasando los principales métodos de contraste que se encuentran en la literatura. Tras ello se realiza un análisis detallado de las propiedades asintónicas del correlograma residual. Estos resultados son fundamentales a la hora de presentar el método que se propone como alternativa a los existentes para ser utilizado en la fase de validación del modelo ajustado.
La introducción de esta nueva familia de estadísticos se motiva como una extensión natural del método propuesto por Durbin (1975) y se comparan los resultados que ambos métodos obtienen en la práctica. Se ofrece además un amplio estudio de simulación comparando el método presentado con los más comúnmente utilizados.
Por último se introducen posibles líneas de investigación futuras que complementan y extienden el contenido presentado.
