Resumen de Integración numérica de sistemas lineales perturbados
Se han introducido métodos de calculo de las G-funciones matriciales inspirados en los desarrollos de Walz y el método de extrapolación de Richardson, que permiten extender el calculo de exponenciales escolares a exponenciales matriciales, A partir de los desarrollos en serie de G-funciones matriciales se han obtenido métodos multipaso de paso variable que generalizan los esquemas escalares SVF, estando definidos estos para orden arbitrario y pudiendo funcinar como pues predictor-corrector.
La propiedad más notable es que integran exactaamente sistemas lineales no perturbados y un error de truncación local contiene al pequeño parámetro de perturbación E, como factor en problemas perturbados.
Se presentan ejemplos numéricos ya utilizados por otros autores que muestran como los nuevos métodos desarrollados en esta tesis pueden competir o aventajar en precisión o eficiencia a otros algoritmos inmerecidamente afamados.
